PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTL.L с XFSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGTL.L с XFSN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGTL.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGTL.L returned 14.88%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGTL.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.

Доходность

Сравнение доходности DGTL.L и XFSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGTL.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGTL.L показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.

DGTL.L

1 день
1.04%
1 месяц
8.87%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.06%
3 года*
14.88%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

XFSN.L

1 день
0.65%
1 месяц
3.76%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-2.44%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGTL.L и XFSN.L

2026 (YTD)2025202420232022
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		1.73%3.88%23.09%32.80%-9.29%
XFSN.L
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C		-3.14%10.70%32.64%27.77%-6.36%

Correlation

The correlation between DGTL.L and XFSN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between DGTL.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DGTL.L:
DGTL.L с DGIT.LDGTL.L с SBIO.LDGTL.L с KFTK.DEDGTL.L с CSPX.LDGTL.L с VHYG.LDGTL.L с VWRA.LDGTL.L с WCLD
Часто сравнивают с XFSN.L:
XFSN.L с BTCWXFSN.L с XDNS.LXFSN.L с KARP.LXFSN.L с XDEV.LXFSN.L с XNGS.LXFSN.L с XGLE.LXFSN.L с XUFB.L

Доходность на риск

DGTL.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
XFSN.L
Ранг доходности на риск XFSN.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFSN.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFSN.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFSN.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFSN.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFSN.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTL.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTL.LXFSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.15

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.09

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.10

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.22

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTL.L vs. XFSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTL.L на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа XFSN.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTL.L и XFSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTL.LXFSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DGTL.L и XFSN.L

Максимальная просадка DGTL.L за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTL.L и XFSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTL.LXFSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-24.74%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-24.74%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-24.74%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-11.37%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-6.01%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

11.19%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTL.L и XFSN.L

iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DGTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTL.LXFSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.32%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

12.43%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

16.34%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

20.25%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.25%

+0.62%

Сравнение комиссий DGTL.L и XFSN.L

DGTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTL.L и XFSN.L

Ни DGTL.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGTL.L and XFSN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DGTL.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for DGTL.L and 0.35% for XFSN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTL.L и XFSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор