PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTL.L с ECAR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGTL.L с ECAR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGTL.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGTL.L returned 1.03%/yr vs 12.46%/yr for ECAR.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGTL.L и ECAR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGTL.L показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 57.85%.

DGTL.L

1 день
1.04%
1 месяц
8.87%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.06%
3 года*
14.88%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

ECAR.L

1 день
-1.93%
1 месяц
16.72%
С начала года
57.85%
6 месяцев
57.47%
1 год
91.52%
3 года*
27.13%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGTL.L и ECAR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		1.73%3.88%23.09%32.80%-36.42%0.64%41.58%9.95%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		57.85%24.33%-0.93%27.09%-27.28%16.16%33.68%5.26%

Correlation

The correlation between DGTL.L and ECAR.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DGTL.L and ECAR.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGTL.L и ECAR.L

Секторы
DGTL.L
ECAR.L

Технологии

38.6%
66.1%

Коммуникационные услуги

20.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.4%
28.6%

Промышленность

11.5%
4.8%

Недвижимость

6.3%

-

Финансовые услуги

6.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DGTL.L
38.6%
ECAR.L
66.1%

Коммуникационные услуги

DGTL.L
20.0%
ECAR.L

-

Потребительский циклический сектор

DGTL.L
17.4%
ECAR.L
28.6%

Промышленность

DGTL.L
11.5%
ECAR.L
4.8%

Недвижимость

DGTL.L
6.3%
ECAR.L

-

Финансовые услуги

DGTL.L
6.1%
ECAR.L

-

Здравоохранение

DGTL.L
0.1%
ECAR.L

-

Потребительский защитный сектор

DGTL.L
0.1%
ECAR.L

-

Сырьевые материалы

DGTL.L

-

ECAR.L
0.2%

Энергетика

DGTL.L

-

ECAR.L

-

Коммунальные услуги

DGTL.L

-

ECAR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DGTL.L:
DGTL.L с DGIT.LDGTL.L с SBIO.LDGTL.L с KFTK.DEDGTL.L с CSPX.LDGTL.L с VHYG.LDGTL.L с VWRA.LDGTL.L с WCLD
Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO

Доходность на риск

DGTL.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTL.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTL.LECAR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.53

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.60

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

7.02

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

21.74

-21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTL.L vs. ECAR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTL.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ECAR.L равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTL.L и ECAR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTL.LECAR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

3.53

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DGTL.L и ECAR.L

Максимальная просадка DGTL.L за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки ECAR.L в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTL.L и ECAR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTL.LECAR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-42.77%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-13.03%

-10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-29.34%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-36.21%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.93%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-11.56%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.21%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTL.L и ECAR.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) составляет 5.79%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что DGTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTL.LECAR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

12.68%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

21.36%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

25.91%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

24.72%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

25.69%

-4.82%

Сравнение комиссий DGTL.L и ECAR.L

И DGTL.L, и ECAR.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTL.L и ECAR.L

Ни DGTL.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGTL.L and ECAR.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGTL.L and ECAR.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTL.L и ECAR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор