PortfoliosLab logo
Сравнение DGS с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и VXUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.14%
96.28%
DGS
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.05

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

DGS:

0.18

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

DGS:

1.02

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.04

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

DGS:

0.12

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

DGS:

6.53%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

DGS:

15.57%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

DGS:

-8.92%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.23% против 4.75% соответственно.


DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.92%

1 год

0.58%

5 лет

11.47%

10 лет

4.23%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и VXUS

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGS: 0.05
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGS: 0.18
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGS: 1.02
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGS: 0.04
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGS: 0.12
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.64
DGS
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VXUS

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DGS и VXUS

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.92%
-1.41%
DGS
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VXUS

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
11.22%
DGS
VXUS