Сравнение DGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGS и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SPY
Основные характеристики
DGS:
0.32
SPY:
2.03
DGS:
0.51
SPY:
2.71
DGS:
1.06
SPY:
1.38
DGS:
0.45
SPY:
3.02
DGS:
1.21
SPY:
13.49
DGS:
3.40%
SPY:
1.88%
DGS:
12.91%
SPY:
12.48%
DGS:
-61.83%
SPY:
-55.19%
DGS:
-9.09%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.94% соответственно.
DGS
1.10%
-1.42%
-3.98%
3.66%
5.15%
5.31%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и SPY
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и SPY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.64% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SPY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.