Сравнение DGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или SPY.
Основные характеристики
| DGS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 16.57% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 11.51% |
| Макс. просадка | -61.83% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.52% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между DGS и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SPY
С начала года, DGS показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и SPY
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и SPY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.24% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SPY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SPY
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.21% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.