Сравнение DGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.06% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и SPY
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DGS vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGS
SPY
Сравнение DGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.49 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 7.27 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DGS и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и SPY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SPY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -55.19% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.05% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.50% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.72% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.53% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -9.09% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.54% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SPY
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.35% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.50% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 19.06% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.06% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.92% | -0.67% |