Сравнение DGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или SPY.
Основные характеристики
| DGS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 14.38% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.93% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.80% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.24% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGS и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SPY
С начала года, DGS показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и SPY
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и SPY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.54% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SPY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.66%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.