Сравнение DGS с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
DGS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или IVAL.
Корреляция
Корреляция между DGS и IVAL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGS и IVAL
Основные характеристики
DGS:
0.05
IVAL:
0.24
DGS:
0.18
IVAL:
0.46
DGS:
1.02
IVAL:
1.06
DGS:
0.04
IVAL:
0.28
DGS:
0.12
IVAL:
0.81
DGS:
6.53%
IVAL:
5.42%
DGS:
15.57%
IVAL:
18.59%
DGS:
-61.83%
IVAL:
-46.09%
DGS:
-8.92%
IVAL:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.73% соответственно.
DGS
0.15%
-0.69%
-3.92%
0.58%
11.47%
4.23%
IVAL
9.48%
1.08%
8.28%
5.58%
8.45%
2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и IVAL
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGS и IVAL
DGS
IVAL
Сравнение DGS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и IVAL
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IVAL в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.41% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.99% | 3.60% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и IVAL
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и IVAL
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.