PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с SCHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. DGRE is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 5 years, DGRE returned 7.92%/yr vs 8.67%/yr for SCHY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 10.53%.

DGRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
22.57%
1 год
39.36%
3 года*
19.47%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.29%

SCHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.11%
С начала года
10.53%
1 год
22.69%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		22.57%27.47%3.63%18.46%-21.86%-4.22%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.53%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between DGRE and SCHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.63

The correlation between DGRE and SCHY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и SCHY

Секторы
DGRE
SCHY

Технологии

41.5%
3.6%

Финансовые услуги

17.8%
15.9%

Промышленность

11.8%
13.0%

Сырьевые материалы

6.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.8%

Здравоохранение

4.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
15.0%

Коммунальные услуги

2.2%
6.8%

Энергетика

1.9%
9.6%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Технологии

DGRE
41.5%
SCHY
3.6%

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
SCHY
15.9%

Промышленность

DGRE
11.8%
SCHY
13.0%

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
SCHY
5.8%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
SCHY
7.8%

Здравоохранение

DGRE
4.8%
SCHY
7.4%

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
SCHY
14.4%

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
SCHY
15.0%

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
SCHY
6.8%

Энергетика

DGRE
1.9%
SCHY
9.6%

Недвижимость

DGRE
0.8%
SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

DGRE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.89

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.63

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.50

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

7.13

+3.21

DGRE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и SCHY

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-24.04%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.11%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-12.16%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-24.04%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-2.86%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-4.95%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.19%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и SCHY

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.14%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

10.24%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

12.06%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.26%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

13.19%

+6.68%

Сравнение комиссий DGRE и SCHY

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и SCHY

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.35%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and SCHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (9.34%) compared to SCHY (3.14%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.67% vs 7.92% for DGRE. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.67% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.35% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор