Сравнение DGRC.TO с VUDV.TO
DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности DGRC.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGRC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRC.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 7.33% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between DGRC.TO and VUDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRC.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
DGRC.TO
VUDV.TO
Сравнение DGRC.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRC.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 7.49 | -6.66 |
Просадки
Сравнение просадок DGRC.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -0.68% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.16% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRC.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 7.50% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 7.50% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 7.50% | +7.23% |
Сравнение комиссий DGRC.TO и VUDV.TO
DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRC.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.39% | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.48% | 1.87% | 3.06% | 2.20% | 1.63% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRC.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
They also come from different issuers: CI Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор