PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с SPHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.00%/yr vs 19.52%/yr for SPHQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.65%.

DGIN

1 день
0.05%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-10.79%
С начала года
-12.47%
1 год
-15.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.65%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.47%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.65%13.25%25.44%24.83%-12.22%

Correlation

The correlation between DGIN and SPHQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.48

The correlation between DGIN and SPHQ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGIN и SPHQ

Секторы
DGIN
SPHQ

Коммуникационные услуги

31.4%
3.9%

Технологии

23.9%
40.1%

Финансовые услуги

20.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
5.6%

Энергетика

7.1%
1.0%

Промышленность

1.3%
12.6%

Здравоохранение

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
SPHQ
3.9%

Технологии

DGIN
23.9%
SPHQ
40.1%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
SPHQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
SPHQ
5.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
SPHQ
1.0%

Промышленность

DGIN
1.3%
SPHQ
12.6%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
SPHQ
3.3%

Сырьевые материалы

DGIN

-

SPHQ
3.5%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

SPHQ
7.9%

Недвижимость

DGIN

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DGIN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.40

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.03

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.25

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

8.97

-10.09

DGIN vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и SPHQ

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-57.83%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-8.90%

-20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-16.57%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-5.90%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.65%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.22%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и SPHQ

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.32%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.21%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

14.26%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.72%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.95%

+0.91%

Сравнение комиссий DGIN и SPHQ

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и SPHQ

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPHQ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.10%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and SPHQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.32%) compared to DGIN (4.44%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 19.52% vs 4.00% for DGIN. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 19.52% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.10% for SPHQ.

DGIN is categorized as India Equities, while SPHQ is S&P 500. DGIN tracks MVIS Digital India, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор