Сравнение DGIN с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DGIN и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и SPHQ
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DGIN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DGIN
SPHQ
Сравнение DGIN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.94 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.44 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.45 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.35 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.94 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и SPHQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и SPHQ
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и SPHQ
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -57.83% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -10.84% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -5.92% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.78% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 2.48% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и SPHQ
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.32% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 9.67% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.13% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.40% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.81% | +0.99% |