Сравнение DGEIX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VASGX.
Основные характеристики
| DGEIX | VASGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.77% | 14.85% |
| Дох-ть за 1 год | 29.36% | 24.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 8.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 16.86 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 9.63% |
| Макс. просадка | -59.77% | -51.16% |
| Текущая просадка | -1.54% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VASGX
С начала года, DGEIX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VASGX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VASGX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VASGX в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.70% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.17% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VASGX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VASGX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.