Сравнение DFY.TO с CM.TO
DFY.TO (Definity Financial Corp) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFY.TO in Insurance - Property & Casualty, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 47.25%/yr for CM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 1.04% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and CM.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between DFY.TO and CM.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
CM.TO:
CA$146.70B
DFY.TO:
CA$3.24
CM.TO:
CA$10.53
DFY.TO:
21.71
CM.TO:
15.07
DFY.TO:
1.33
CM.TO:
1.85
DFY.TO:
1.51
CM.TO:
2.78
DFY.TO:
2.11
CM.TO:
2.51
DFY.TO:
CA$5.62B
CM.TO:
CA$53.25B
DFY.TO:
CA$2.65B
CM.TO:
CA$28.73B
DFY.TO:
CA$733.60M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
DFY.TO
CM.TO
Сравнение DFY.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.50 | -8.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 31.13 | -31.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и CM.TO
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -58.49% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -9.11% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -16.57% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -1.28% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -9.29% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 2.48% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.93% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 14.93% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 17.59% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 18.23% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.92% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и CM.TO
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и CM.TO
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and CM.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор