Сравнение DFUV с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DFUV и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и IWV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. IWV — Ранг доходности на риск
DFUV
IWV
Сравнение DFUV c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.19 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и IWV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и IWV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и IWV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -55.61% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.31% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.53% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.65% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и IWV
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.45% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.70% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 18.45% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.24% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.39% | -1.95% |