Сравнение DFUV с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DFUV и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или IWV.
Корреляция
Корреляция между DFUV и IWV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и IWV
Основные характеристики
DFUV:
1.04
IWV:
1.64
DFUV:
1.55
IWV:
2.22
DFUV:
1.19
IWV:
1.30
DFUV:
1.56
IWV:
2.55
DFUV:
4.16
IWV:
9.97
DFUV:
3.21%
IWV:
2.14%
DFUV:
12.88%
IWV:
13.08%
DFUV:
-15.35%
IWV:
-55.61%
DFUV:
-4.11%
IWV:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 2.20%.
DFUV
3.49%
-1.17%
3.54%
12.00%
N/A
N/A
IWV
2.20%
-1.54%
7.33%
19.04%
13.37%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и IWV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUV и IWV
DFUV
IWV
Сравнение DFUV c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и IWV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWV в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.59% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.06% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и IWV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и IWV
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 2.81%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.