Сравнение DFUV с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
DFUV и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или IWV.
Корреляция
Корреляция между DFUV и IWV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и IWV
Основные характеристики
DFUV:
1.07
IWV:
2.07
DFUV:
1.59
IWV:
2.76
DFUV:
1.20
IWV:
1.38
DFUV:
1.62
IWV:
3.17
DFUV:
5.31
IWV:
13.43
DFUV:
2.61%
IWV:
1.98%
DFUV:
12.98%
IWV:
12.83%
DFUV:
-15.35%
IWV:
-55.61%
DFUV:
-7.40%
IWV:
-3.12%
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 24.58%.
DFUV
11.74%
-4.58%
5.38%
12.55%
N/A
N/A
IWV
24.58%
-0.01%
9.92%
25.25%
13.96%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и IWV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и IWV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.65% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и IWV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и IWV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.05% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.