Сравнение DFUSX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или AGTHX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и AGTHX
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 29.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции AGTHX немного впереди с 13.54%.
DFUSX
26.61%
3.09%
13.24%
32.76%
15.72%
13.20%
AGTHX
29.24%
4.44%
13.69%
37.07%
15.45%
13.54%
Основные характеристики
| DFUSX | AGTHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 15.80 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 15.06% |
| Макс. просадка | -54.96% | -65.35% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и AGTHX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и AGTHX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AGTHX в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 5.27% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и AGTHX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и AGTHX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 3.97%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.