Сравнение DFUSX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или AGTHX.
Основные характеристики
| DFUSX | AGTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.26% | 19.63% |
| Дох-ть за 1 год | 28.32% | 32.31% |
| Дох-ть за 3 года | 10.00% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 15.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 19.26% |
| Макс. просадка | -54.96% | -65.31% |
| Текущая просадка | -0.32% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и AGTHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 19.26%, а AGTHX немного выше – 19.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции AGTHX немного впереди с 13.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и AGTHX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и AGTHX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AGTHX в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.53% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 5.69% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и AGTHX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и AGTHX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.09%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.