PortfoliosLab logo
Сравнение DFS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DFS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
501.64%
776.43%
DFS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

ABBV:

$329.14B

EPS

DFS:

$18.73

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 14.77% против 15.75% соответственно.


DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.51
DFS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и ABBV

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок DFS и ABBV

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-13.33%
DFS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и ABBV

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
12.85%
DFS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию