PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRPX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRPX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

DFRPX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRPX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRPX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.57%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFRPX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции DFRPX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.07% против 3.41% соответственно.

DFRPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.13%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.07%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund Class S

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RCRIXDFRPX с SCOBXDFRPX с CAPIXDFRPX с FLYRXDFRPX с DFRTXDFRPX с RSFYXDFRPX с AAAAX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий DFRPX и FFRSX

DFRPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

DFRPX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRPX
Ранг доходности на риск DFRPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRPX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRPXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.82

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.06

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

11.11

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRPX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRPX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRPXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

1.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.19

-0.27

Корреляция

Корреляция между DFRPX и FFRSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRPX и FFRSX

Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		6.29%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок DFRPX и FFRSX

Максимальная просадка DFRPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRPX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRPXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-17.13%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.28%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-7.54%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.36%

-17.13%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.92%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.39%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRPX и FFRSX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) составляет 0.34%, в то время как у Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что DFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRPXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.62%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.45%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

2.42%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.24%

+0.80%