Сравнение DFNS.L с VWCE.DE
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 19.75%/yr for VWCE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 14.86% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and VWCE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between DFNS.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
DFNS.L
VWCE.DE
Сравнение DFNS.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.86 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 11.93 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и VWCE.DE
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -33.91% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -8.91% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -17.27% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -2.01% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.43% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 2.14% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и VWCE.DE
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 3.93% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 9.70% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 12.46% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.33% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.33% | +4.25% |
Сравнение комиссий DFNS.L и VWCE.DE
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и VWCE.DE
Ни DFNS.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and VWCE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while VWCE.DE is Global Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор