PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с PNI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с PNI.AX

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) is a stock. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 23.66%/yr for PNI.AX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и PNI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFNS.L торгуется в USD, в то время как PNI.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PNI.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PNI.AX с доходностью -3.38%.

DFNS.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.54%
1 год
10.82%
3 года*
40.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNI.AX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-13.66%
3 года*
23.66%
5 лет*
8.47%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и PNI.AX

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.90%68.21%43.74%25.97%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-3.38%-16.77%112.15%35.10%

Correlation

The correlation between DFNS.L and PNI.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

Pinnacle Investment Management Group Limited

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с PNI.AX:
PNI.AX с MQG.AXPNI.AX с VUL.AXPNI.AX с GDG.AXPNI.AX с BRK-BPNI.AX с SPYPNI.AX с KKRPNI.AX с III.L

Доходность на риск

DFNS.L vs. PNI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PNI.AX
Ранг доходности на риск PNI.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNI.AX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNI.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNI.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c PNI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNS.LPNI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.38

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.28

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.37

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-0.61

+2.22

DFNS.L vs. PNI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PNI.AX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и PNI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и PNI.AX

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки PNI.AX в -95.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и PNI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LPNI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-95.77%

+76.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-45.11%

+25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-46.71%

+27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-32.22%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-53.01%

+49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

27.45%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и PNI.AX

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) имеют волатильность 8.29% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LPNI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

33.72%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

43.71%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

43.93%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

45.85%

-24.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и PNI.AX

DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.72%3.50%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and PNI.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и PNI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор