Сравнение DFNS.L с GDGB.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 41.23%/yr for GDGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью 0.67%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 41.23%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | 68.21% | 43.74% | 25.73% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.67% | 156.24% | 9.38% | -7.12% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and GDGB.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
GDGB.L
Сравнение DFNS.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.12 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.40 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.45 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.50 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и GDGB.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -50.68% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -29.71% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -29.71% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -25.05% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -17.79% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 11.71% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и GDGB.L
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 15.01% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 34.89% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 43.51% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 35.42% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 34.18% | -12.63% |
Сравнение комиссий DFNS.L и GDGB.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и GDGB.L
Ни DFNS.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and GDGB.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while GDGB.L is Gold. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор