Сравнение DFNS.L с CEMU.AS
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 19.28%/yr for CEMU.AS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 8.25% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and CEMU.AS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
DFNS.L
CEMU.AS
Сравнение DFNS.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.72 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и CEMU.AS
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -40.14% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -12.28% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -15.10% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.83% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.32% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.47% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и CEMU.AS
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.10% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 13.64% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 16.36% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.55% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.46% | +2.12% |
Сравнение комиссий DFNS.L и CEMU.AS
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и CEMU.AS
Ни DFNS.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and CEMU.AS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while CEMU.AS is Europe Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор