Сравнение DFNG.L с EMGB.L
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while EMGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNG.L returned 39.23%/yr vs 4.11%/yr for EMGB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFNG.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNG.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 46.20% | 22.89% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 2.96% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and EMGB.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
DFNG.L
EMGB.L
Сравнение DFNG.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.23 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.96 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.06 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и EMGB.L
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.56% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -4.68% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -4.68% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -2.87% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.65% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 1.63% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и EMGB.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.63% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 4.10% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 5.17% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 6.87% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 8.33% | +12.05% |
Сравнение комиссий DFNG.L и EMGB.L
DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и EMGB.L
Ни DFNG.L, ни EMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and EMGB.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
DFNG.L is categorized as Aerospace & Defense, while EMGB.L is Emerging Markets Bonds. DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.55% for DFNG.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор