Сравнение DFNG.L с DFEU.L
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - DFNG.L tracks the MarketVector Global Defense Industry index while DFEU.L tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNG.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 2.00%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEU.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNG.L и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 10.43% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.00% | -14.38% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and DFEU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
DFNG.L
DFEU.L
Сравнение DFNG.L c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | -0.42 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и DFEU.L
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DFEU.L в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.99% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -15.14% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.16% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 32.63% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 32.63% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 32.63% | -12.25% |
Сравнение комиссий DFNG.L и DFEU.L
DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и DFEU.L
Ни DFNG.L, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and DFEU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNG.L and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор