PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
13.19%
DFIV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


DFIVSPY
Коэф-т Шарпа1.222.69
Коэф-т Сортино1.663.59
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара2.083.88
Коэф-т Мартина6.2817.47
Индекс Язвы2.44%1.87%
Дневная вол-ть12.53%12.14%
Макс. просадка-25.42%-55.19%
Текущая просадка-5.00%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и SPY

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DFIV и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.69
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.663.59
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.50
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.083.88
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.2817.47
DFIV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.69
DFIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и SPY

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и SPY

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-0.54%
DFIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и SPY

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.98%
DFIV
SPY