PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.75%
38.78%
DFIV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.56

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

DFIV:

0.82

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

DFIV:

1.10

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.78

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

DFIV:

2.49

SPY:

14.43

Индекс Язвы

DFIV:

2.88%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

DFIV:

12.69%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DFIV:

-8.94%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.


DFIV

С начала года

4.64%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.93%

1 год

5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и SPY

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.562.21
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.93
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.41
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.783.26
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4914.43
DFIV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
2.21
DFIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и SPY

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.94%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и SPY

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.94%
-2.74%
DFIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и SPY

Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.74% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
3.72%
DFIV
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab