Сравнение DFIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFIV и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и SPY
Основные характеристики
DFIV:
1.22
SPY:
1.82
DFIV:
1.67
SPY:
2.45
DFIV:
1.21
SPY:
1.33
DFIV:
1.88
SPY:
2.76
DFIV:
4.82
SPY:
11.44
DFIV:
3.24%
SPY:
2.03%
DFIV:
12.80%
SPY:
12.74%
DFIV:
-25.42%
SPY:
-55.19%
DFIV:
-0.92%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
DFIV
6.14%
5.17%
7.72%
16.29%
N/A
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и SPY
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIV и SPY
DFIV
SPY
Сравнение DFIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и SPY
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.66% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и SPY
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и SPY
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.