PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с EFV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

DFIV и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или EFV.

Корреляция

Корреляция между DFIV и EFV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.82

EFV:

0.99

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.21

EFV:

1.45

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

EFV:

1.20

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.96

EFV:

1.21

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.74

EFV:

4.04

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.41%

EFV:

16.77%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

DFIV:

0.00%

EFV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 18.94%.

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.83%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFV

С начала года

18.94%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

17.64%

1 год

15.73%

5 лет

15.20%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIV и EFV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и EFV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности EFV в 3.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.92%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и EFV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и EFV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...