Сравнение DFIV с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIV и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или EFV.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и EFV
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 6.60%.
DFIV
9.16%
-0.90%
-0.54%
15.32%
N/A
N/A
EFV
6.60%
-2.26%
-0.35%
13.10%
5.93%
3.88%
Основные характеристики
| DFIV | EFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.21% |
| Макс. просадка | -25.42% | -63.94% |
| Текущая просадка | -5.00% | -6.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и EFV
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DFIV и EFV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и EFV
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EFV в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.74% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и EFV
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и EFV
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.