Сравнение DFIV с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIV и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или EFV.
Основные характеристики
| DFIV | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 6.12% |
| Дох-ть за 1 год | 17.66% | 16.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.52% |
| Макс. просадка | -25.42% | -63.94% |
| Текущая просадка | -5.76% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и EFV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и EFV
С начала года, DFIV показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 6.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и EFV
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и EFV
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности EFV в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.77% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.64% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и EFV
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и EFV
Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.95% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.