PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и EFV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
34.14%
DFIV
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

EFV:

1.05

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

EFV:

1.51

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

EFV:

1.28

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

EFV:

4.28

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

EFV:

16.82%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

EFV:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 15.34%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

10.01%

1 год

13.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFV

С начала года

15.34%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

11.44%

1 год

17.70%

5 лет

14.97%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и EFV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
EFV: 1.05
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
EFV: 1.51
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIV: 1.16
EFV: 1.21
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
EFV: 1.28
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
EFV: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
1.05
DFIV
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и EFV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EFV в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.04%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и EFV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-0.35%
DFIV
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и EFV

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.34%
DFIV
EFV