Сравнение DFIV с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIV и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.41%.
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и EFV
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
DFIV vs. EFV — Ранг доходности на риск
DFIV
EFV
Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.96 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 11.45 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и EFV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и EFV
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и EFV
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -63.94% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.29% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.84% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.93% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и EFV
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.20%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.67% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.96% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.86% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.87% | -1.17% |