PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while EFV is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 21.99%/yr for EFV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.13%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и EFV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%-2.01%

Correlation

The correlation between DFIV and EFV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between DFIV and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и EFV

Секторы
DFIV
EFV

Финансовые услуги

32.4%
36.9%

Энергетика

16.4%
7.0%

Сырьевые материалы

10.9%
7.5%

Промышленность

9.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.8%

Здравоохранение

4.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.4%

Технологии

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
5.9%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
EFV
36.9%

Энергетика

DFIV
16.4%
EFV
7.0%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
EFV
7.5%

Промышленность

DFIV
9.6%
EFV
10.2%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
EFV
4.8%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
EFV
7.2%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
EFV
8.3%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
EFV
4.4%

Технологии

DFIV
2.8%
EFV
4.3%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
EFV
5.9%

Недвижимость

DFIV
1.8%
EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

DFIV vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.97

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.73

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.57

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

9.57

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.27

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DFIV и EFV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-63.94%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.90%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.72%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.51%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-14.83%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.91%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и EFV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.52%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.21%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.96%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.86%

-1.23%

Сравнение комиссий DFIV и EFV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и EFV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIV and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs EFV's -63.94%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 21.99% for EFV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.39% for EFV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор