Сравнение DFIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFIC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.90%.
DFIC
5.89%
-1.49%
-0.77%
11.92%
N/A
N/A
SPY
26.90%
3.19%
13.57%
33.01%
15.45%
13.18%
Основные характеристики
| DFIC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.14% |
| Макс. просадка | -24.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.58% | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и SPY
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFIC и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и SPY
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.61% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и SPY
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и SPY
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.