Сравнение DFIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFIC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или SPY.
Основные характеристики
| DFIC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 12.63% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.18% |
| Макс. просадка | -24.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.46% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между DFIC и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и SPY
С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и SPY
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и SPY
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.63% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и SPY
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и SPY
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.75% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.