Сравнение DFIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFIC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFIC и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и SPY
Основные характеристики
DFIC:
0.78
SPY:
1.92
DFIC:
1.13
SPY:
2.57
DFIC:
1.14
SPY:
1.35
DFIC:
1.04
SPY:
2.94
DFIC:
2.52
SPY:
12.26
DFIC:
3.82%
SPY:
2.02%
DFIC:
12.43%
SPY:
12.89%
DFIC:
-24.40%
SPY:
-55.19%
DFIC:
-3.87%
SPY:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.24%.
DFIC
4.66%
4.66%
3.57%
10.38%
N/A
N/A
SPY
3.24%
3.24%
12.14%
26.91%
15.25%
13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и SPY
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIC и SPY
DFIC
SPY
Сравнение DFIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и SPY
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.74% | 2.87% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и SPY
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и SPY
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.