Сравнение DFEV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEV и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEV и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.14% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.
DFEV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и SPEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
DFEV vs. SPEM — Ранг доходности на риск
DFEV
SPEM
Сравнение DFEV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.28 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.80 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.82 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 7.01 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.28 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFEV и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и SPEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и SPEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEV | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -64.41% | +45.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.35% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.56% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -14.87% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и SPEM
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEV | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.25% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.23% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.79% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.95% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.76% | -2.77% |