PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и SPEM


2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.21%25.63%11.40%10.51%-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.


DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
10 лет*

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Value ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DFEV и SPEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


Доходность на риск

DFEV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEVSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.28

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.80

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.82

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

7.01

+4.33

DFEV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.21

+0.62

Корреляция

Корреляция между DFEV и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SPEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPEM в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SPEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-64.41%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.35%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.56%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-14.87%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.20%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SPEM

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.25%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.23%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.79%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.95%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.76%

-2.77%