Сравнение DFEV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или SPEM.
Корреляция
Корреляция между DFEV и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и SPEM
Основные характеристики
DFEV:
0.17
SPEM:
0.43
DFEV:
0.36
SPEM:
0.73
DFEV:
1.05
SPEM:
1.10
DFEV:
0.17
SPEM:
0.43
DFEV:
0.53
SPEM:
1.40
DFEV:
5.79%
SPEM:
5.65%
DFEV:
17.61%
SPEM:
18.16%
DFEV:
-18.49%
SPEM:
-64.41%
DFEV:
-10.38%
SPEM:
-10.34%
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью -1.51%.
DFEV
-1.22%
-6.19%
-6.09%
3.58%
N/A
N/A
SPEM
-1.51%
-5.71%
-5.32%
8.61%
8.00%
3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и SPEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEV и SPEM
DFEV
SPEM
Сравнение DFEV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и SPEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPEM в 2.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 3.33% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и SPEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и SPEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 10.02%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.