PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. DFEV is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 18.73%/yr for SPEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и SPEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-4.87%

Correlation

The correlation between DFEV and SPEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between DFEV and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и SPEM

Секторы
DFEV
SPEM

Технологии

28.6%
28.2%

Финансовые услуги

16.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.4%

Промышленность

9.8%
8.5%

Энергетика

7.6%
4.7%

Сырьевые материалы

7.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.9%

Здравоохранение

3.3%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Технологии

DFEV
28.6%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
SPEM
10.4%

Промышленность

DFEV
9.8%
SPEM
8.5%

Энергетика

DFEV
7.6%
SPEM
4.7%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
SPEM
8.2%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
SPEM
7.2%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
SPEM
3.9%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
SPEM
4.0%

Недвижимость

DFEV
1.6%
SPEM
1.9%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

DFEV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.98

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.73

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.77

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

10.14

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.98

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.23

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SPEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-64.41%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.36%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-17.62%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.40%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-14.75%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SPEM

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.69%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.29%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.92%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.80%

-2.38%

Сравнение комиссий DFEV и SPEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SPEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and SPEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs SPEM's -64.41%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 18.73% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.02% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.11% for SPEM.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор