Сравнение DFEV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или SPEM.
Корреляция
Корреляция между DFEV и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и SPEM
Основные характеристики
DFEV:
0.84
SPEM:
1.08
DFEV:
1.22
SPEM:
1.58
DFEV:
1.16
SPEM:
1.20
DFEV:
1.33
SPEM:
0.73
DFEV:
3.31
SPEM:
4.44
DFEV:
3.78%
SPEM:
3.63%
DFEV:
14.87%
SPEM:
14.87%
DFEV:
-18.49%
SPEM:
-64.41%
DFEV:
-8.74%
SPEM:
-8.24%
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.28%.
DFEV
7.89%
-1.25%
-1.67%
10.16%
N/A
N/A
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и SPEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и SPEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 3.16% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и SPEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и SPEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.