PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

DFEV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий DFEV и EEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.67

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.26

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.52

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

9.62

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Корреляция

Корреляция между DFEV и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-66.43%

+47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.52%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-9.60%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-16.12%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.51%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.13%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.24%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.43%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.32%

-4.34%