Сравнение DFEV с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DFEV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или EEM.
Основные характеристики
| DFEV | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 20.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 15.67% |
| Макс. просадка | -18.49% | -66.44% |
| Текущая просадка | -5.39% | -16.87% |
Корреляция
Корреляция между DFEV и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и EEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEV показывает доходность 11.85%, а EEM немного ниже – 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и EEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и EEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EEM в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.76% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и EEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и EEM
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 5.03% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.