Сравнение DFEV с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DFEV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или EEM.
Корреляция
Корреляция между DFEV и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и EEM
Основные характеристики
DFEV:
0.93
EEM:
1.05
DFEV:
1.33
EEM:
1.56
DFEV:
1.18
EEM:
1.19
DFEV:
1.13
EEM:
0.61
DFEV:
2.73
EEM:
3.16
DFEV:
4.94%
EEM:
5.13%
DFEV:
14.40%
EEM:
15.32%
DFEV:
-18.49%
EEM:
-66.43%
DFEV:
-5.81%
EEM:
-15.92%
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 6.19%.
DFEV
3.82%
3.89%
0.23%
10.43%
N/A
N/A
EEM
6.19%
5.51%
3.03%
13.45%
2.30%
3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и EEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEV и EEM
DFEV
EEM
Сравнение DFEV c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и EEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EEM в 2.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 3.06% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и EEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и EEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.