Сравнение DFEU.L с 4GLD.DE
DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFEU.L charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFEU.L и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEU.L торгуется в GBP, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEU.L показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -3.67%.
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4GLD.DE
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам DFEU.L и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 3.58% | -14.38% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -3.67% | 33.81% |
Correlation
The correlation between DFEU.L and 4GLD.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEU.L vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
4GLD.DE
Сравнение DFEU.L c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEU.L | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEU.L и 4GLD.DE
Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEU.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -40.49% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -20.29% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -13.07% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEU.L и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEU.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 23.82% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 16.49% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 15.99% | +22.84% |
Сравнение комиссий DFEU.L и 4GLD.DE
DFEU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEU.L и 4GLD.DE
Ни DFEU.L, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEU.L and 4GLD.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
DFEU.L is categorized as Aerospace & Defense, while 4GLD.DE is Gold. DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.35% for DFEU.L and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFEU.L и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор