Сравнение DFEP.L с QQQ3.L
DFEP.L (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DFEP.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEP.L returned 5.60%/yr vs 28.82%/yr for QQQ3.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEP.L charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DFEP.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEP.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEP.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%.
DFEP.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.95%
- С начала года
- 60.62%
- 6 месяцев
- 54.67%
- 1 год
- 132.20%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 45.36%
Сравнение доходности по годам DFEP.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEP.L WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 5.52% | 23.13% | 0.87% | 8.16% | -10.61% | 19.71% | 0.53% | 22.97% | -16.87% | 21.28% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.69% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between DFEP.L and QQQ3.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between DFEP.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEP.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DFEP.L
QQQ3.L
Сравнение DFEP.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEP.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.66 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.76 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEP.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.86 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DFEP.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DFEP.L за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEP.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEP.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -79.21% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -35.87% | +25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -58.56% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -79.21% | +55.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -18.79% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 12.24% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEP.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что DFEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEP.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 14.17% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 33.76% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 45.99% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 60.34% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 58.55% | -42.32% |
Сравнение комиссий DFEP.L и QQQ3.L
DFEP.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEP.L и QQQ3.L
Ни DFEP.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEP.L and QQQ3.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DFEP.L is categorized as Europe Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DFEP.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.38% for DFEP.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DFEP.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор