PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN.DE с XMMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

DFEN.DE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и XMMO

2026 (YTD)202520242023
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		15.72%50.76%51.97%8.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		8.73%-0.37%47.14%15.08%
Разные валюты инструментов

DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 8.51%.

DFEN.DE

1 день
1.26%
1 месяц
-2.95%
С начала года
15.72%
6 месяцев
7.12%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.51%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.18%
3 года*
23.22%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с PPADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

DFEN.DE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEN.DEXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.81

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.22

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.45

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

5.78

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN.DE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEN.DEXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.81

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.54

+1.59

Корреляция

Корреляция между DFEN.DE и XMMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и XMMO

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEN.DEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-55.37%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-8.34%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.68%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.52%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.70%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и XMMO

VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEN.DEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

8.06%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

14.38%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

23.88%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.43%

-1.04%