PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с XMMO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 34.17%/yr vs 28.14%/yr for XMMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.91%.

DFEN.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.83%
1 год
1.74%
3 года*
34.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-2.47%
1 месяц
1.43%
С начала года
24.91%
6 месяцев
22.46%
1 год
35.44%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.45%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и XMMO

2026 (YTD)202520242023
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		-6.01%50.76%51.97%22.65%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.91%-0.37%47.14%20.80%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and XMMO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

DFEN.DE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEN.DEXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.82

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.46

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.46

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

16.66

-16.47

DFEN.DE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и XMMO

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-48.90%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-6.52%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-28.44%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-3.53%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-9.80%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

2.13%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и XMMO

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

15.98%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

19.62%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.22%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.59%

-1.28%

Сравнение комиссий DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.58%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and XMMO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while XMMO is Momentum. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор