PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEN.DE с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEN.DE и XMMO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFEN.DE с XMMO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

DFEN.DE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN.DE или XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN.DE:

2.49

XMMO:

0.32

Коэф-т Сортино

DFEN.DE:

3.24

XMMO:

0.54

Коэф-т Омега

DFEN.DE:

1.44

XMMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFEN.DE:

4.99

XMMO:

0.26

Коэф-т Мартина

DFEN.DE:

15.59

XMMO:

0.76

Индекс Язвы

DFEN.DE:

3.74%

XMMO:

8.52%

Дневная вол-ть

DFEN.DE:

23.20%

XMMO:

24.59%

Макс. просадка

DFEN.DE:

-11.67%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

DFEN.DE:

-1.99%

XMMO:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 33.45%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -0.19%.

DFEN.DE

С начала года

33.45%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

28.16%

1 год

58.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-0.19%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-8.12%

1 год

6.29%

3 года

18.05%

5 лет

17.32%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEN.DE и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN.DE, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEN.DE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и XMMO

DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.50%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и XMMO

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XMMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и XMMO

VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...