Сравнение DFEN.DE с XMMO
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 35.72% for XMMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и XMMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 25.66%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 51.97% | 8.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 25.66% | -0.37% | 47.14% | 15.08% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and XMMO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
XMMO
Сравнение DFEN.DE c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN.DE | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.51 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 16.70 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN.DE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.94 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.58 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и XMMO
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -48.90% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -6.52% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | 0.00% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -9.80% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.14% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и XMMO
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.38% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.14% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 14.75% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 18.50% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.03% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.50% | -1.03% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и XMMO
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и XMMO
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and XMMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while XMMO is Momentum. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор