Сравнение DFEN.DE с XGDU.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 26.34%/yr for XGDU.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и XGDU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью -2.66%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и XGDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and XGDU.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
XGDU.DE
Сравнение DFEN.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | XGDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.12 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 2.75 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и XGDU.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки XGDU.DE в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XGDU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -21.77% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -21.77% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -21.77% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -19.47% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -6.75% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 8.83% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и XGDU.DE
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.91% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 20.80% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 32.30% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.90% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.70% | +2.52% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и XGDU.DE
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и XGDU.DE
Ни DFEN.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and XGDU.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while XGDU.DE is Precious Metals. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while XGDU.DE tracks Gold. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.12% for XGDU.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и XGDU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор