Сравнение DFEMX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.81% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VIGI
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
DFEMX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
DFEMX
VIGI
Сравнение DFEMX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.68 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.04 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.99 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 3.69 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.68 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VIGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VIGI
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VIGI
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -31.01% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.64% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -28.80% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -31.01% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -6.29% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -6.23% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.84% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VIGI
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.25% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.92% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.54% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.41% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.87% | +0.48% |