Сравнение DFCF с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
DFCF и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или USIG.
Основные характеристики
| DFCF | USIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 2.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.93% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 8.16 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.91% |
| Макс. просадка | -19.56% | -22.21% |
| Текущая просадка | -7.34% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и USIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и USIG
С начала года, DFCF показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 2.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и USIG
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и USIG
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности USIG в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.65% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и USIG
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и USIG
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.