Сравнение DFCF с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
DFCF и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.29%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и USIG
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. USIG — Ранг доходности на риск
DFCF
USIG
Сравнение DFCF c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.84 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и USIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и USIG
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности USIG в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и USIG
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -22.21% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.79% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.80% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.44% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и USIG
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.89% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 5.05% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.83% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.82% | -0.28% |