PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCF с USIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с USIG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

DFCF и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или USIG.

Корреляция

Корреляция между DFCF и USIG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCF:

0.79

USIG:

0.78

Коэф-т Сортино

DFCF:

1.15

USIG:

1.11

Коэф-т Омега

DFCF:

1.14

USIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFCF:

0.41

USIG:

0.42

Коэф-т Мартина

DFCF:

2.26

USIG:

2.45

Индекс Язвы

DFCF:

1.90%

USIG:

1.87%

Дневная вол-ть

DFCF:

5.39%

USIG:

5.89%

Макс. просадка

DFCF:

-19.56%

USIG:

-22.21%

Текущая просадка

DFCF:

-5.94%

USIG:

-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 1.30%.

DFCF

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.17%

1 год

4.23%

3 года

2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USIG

С начала года

1.30%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.55%

3 года

3.05%

5 лет

0.28%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DFCF и USIG

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCF и USIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг риск-скорректированной доходности USIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCF c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и USIG

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью USIG в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.61%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%3.13%3.24%3.32%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и USIG

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и USIG

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 1.63% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...