Сравнение DFCF с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
DFCF и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или AGGH.
Основные характеристики
| DFCF | AGGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 1.14% |
| Дох-ть за 1 год | 7.10% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 3.12 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 9.18% |
| Макс. просадка | -19.56% | -13.26% |
| Текущая просадка | -7.18% | -5.06% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и AGGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и AGGH
С начала года, DFCF показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и AGGH
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и AGGH
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности AGGH в 9.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.64% | 4.52% | 3.28% | 0.16% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 9.76% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и AGGH
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и AGGH
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.78%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.