Сравнение DFCF с AGGH
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.85%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.
DFCF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.54% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -10.10% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Correlation
The correlation between DFCF and AGGH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between DFCF and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
DFCF
AGGH
Сравнение DFCF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.60 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.58 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и AGGH
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -13.26% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -8.67% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.33% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.45% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.06% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и AGGH
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.36%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.55% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.33% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 7.11% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 8.45% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 8.45% | -1.99% |
Сравнение комиссий DFCF и AGGH
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и AGGH
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and AGGH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.55%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 4.85% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.30% for DFCF.
They also come from different issuers: Dimensional and Simplify. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.33% for AGGH.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор