Сравнение DFCF с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DFCF и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или AGG.
Основные характеристики
| DFCF | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 7.93% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.96% |
| Макс. просадка | -19.56% | -18.43% |
| Текущая просадка | -7.34% | -8.58% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и AGG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и AGG
С начала года, DFCF показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и AGG
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и AGG
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.65% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и AGG
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и AGG
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.44% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.