PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с MGK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

DFAX и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или MGK.

Корреляция

Корреляция между DFAX и MGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.59%
30.11%
DFAX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.60

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.95

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

DFAX:

1.13

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.36

MGK:

2.21

Индекс Язвы

DFAX:

4.27%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

DFAX:

-1.59%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -8.47%.

DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

17.74%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAX и MGK

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.60
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 0.95
MGK: 0.97
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.13
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.73
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.36
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.58
DFAX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и MGK

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MGK в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и MGK

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-12.07%
DFAX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и MGK

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.11%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
17.26%
DFAX
MGK