PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 30.29% for VTWAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 12.61%, а VTWAX немного выше – 13.15%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и VTWAX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%11.70%

Correlation

The correlation between DFAW and VTWAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between DFAW and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и VTWAX

Секторы
DFAW
VTWAX

Технологии

24.8%
27.8%

Финансовые услуги

15.5%
15.9%

Промышленность

13.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

7.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.3%

Энергетика

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Технологии

DFAW
24.8%
VTWAX
27.8%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
VTWAX
15.9%

Промышленность

DFAW
13.6%
VTWAX
12.0%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
VTWAX
9.5%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
VTWAX
8.1%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
VTWAX
8.3%

Энергетика

DFAW
6.0%
VTWAX
4.3%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
VTWAX
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
VTWAX
4.8%

Недвижимость

DFAW
2.4%
VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

DFAW vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.19

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

14.26

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.77

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VTWAX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-34.20%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.64%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.30%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VTWAX

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.37%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.71%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

18.20%

-3.74%

Сравнение комиссий DFAW и VTWAX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VTWAX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAW and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs VTWAX's -34.20%.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор