PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAW с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и VTWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFAW с VTWAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.63

VTWAX:

0.80

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.92

VTWAX:

1.11

Коэф-т Омега

DFAW:

1.13

VTWAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.60

VTWAX:

0.76

Коэф-т Мартина

DFAW:

2.49

VTWAX:

3.30

Индекс Язвы

DFAW:

4.07%

VTWAX:

3.77%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.96%

VTWAX:

17.43%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

DFAW:

-1.40%

VTWAX:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 5.43%.

DFAW

С начала года

3.40%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-0.91%

1 год

11.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWAX

С начала года

5.43%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

2.40%

1 год

13.83%

3 года

11.99%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFAW и VTWAX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VTWAX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTWAX в 1.80%

TTM202420232022202120202019
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.50%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.80%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VTWAX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTWAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VTWAX

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...