Сравнение DFAW с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VTWAX.
Основные характеристики
| DFAW | VTWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.47% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 32.25% | 32.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.77 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 11.74% |
| Макс. просадка | -7.94% | -34.20% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DFAW и VTWAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и VTWAX
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFAW на уровне 19.47% и VTWAX на уровне 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и VTWAX
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAW c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и VTWAX
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTWAX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.31% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.80% | 2.06% | 2.16% | 1.79% | 1.64% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и VTWAX
Максимальная просадка DFAW за все время составила -7.94%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и VTWAX
Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.