Сравнение DFAW с VTWAX

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAW и VTWAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTWAX в 1.79%

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTWAX.

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.