Сравнение DFAW с ACWI
DFAW (Dimensional World Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, DFAW returned 27.15% vs 25.54% for ACWI. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%.
DFAW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.77%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $7.29M | $6.55M | $7.93M |
Сравнение доходности по годам DFAW и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 15.71% | 20.62% | 15.49% | 11.44% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 11.65% |
Correlation
The correlation between DFAW and ACWI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between DFAW and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFAW и ACWI
Секторы
DFAW
ACWI
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
DFAW
ACWI
Финансовые услуги
DFAW
ACWI
Промышленность
DFAW
ACWI
Потребительский циклический сектор
DFAW
ACWI
Здравоохранение
DFAW
ACWI
Коммуникационные услуги
DFAW
ACWI
Энергетика
DFAW
ACWI
Потребительский защитный сектор
DFAW
ACWI
Сырьевые материалы
DFAW
ACWI
Недвижимость
DFAW
ACWI
Коммунальные услуги
DFAW
ACWI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAW vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DFAW
ACWI
Сравнение DFAW c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAW | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.64 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 11.01 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAW и ACWI
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAW | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -56.00% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.73% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -8.55% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.33% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и ACWI
Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAW | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.18% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.80% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 13.99% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.25% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.07% | -2.61% |
Сравнение комиссий DFAW и ACWI
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и ACWI
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.53% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFAW and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACWI has higher volatility (4.18%) compared to DFAW (3.57%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, DFAW leads with 27.15% vs 25.54% for ACWI. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 27.15% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
DFAW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.40% for ACWI.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.32% for ACWI.
DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAW и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор