PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 29.18% for ACWI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 12.61%, а ACWI немного ниже – 12.13%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и ACWI

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%11.60%

Correlation

The correlation between DFAW and ACWI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between DFAW and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и ACWI

Секторы
DFAW
ACWI

Технологии

24.8%
29.4%

Финансовые услуги

15.5%
16.1%

Промышленность

13.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

7.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.0%

Энергетика

6.0%
4.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

DFAW
24.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
ACWI
16.1%

Промышленность

DFAW
13.6%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
ACWI
8.1%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
ACWI
9.0%

Энергетика

DFAW
6.0%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
ACWI
5.0%

Недвижимость

DFAW
2.4%
ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

DFAW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.29

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.17

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

13.53

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.43

+1.19

Просадки

Сравнение просадок DFAW и ACWI

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-56.00%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.73%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.83%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.61%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.16%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и ACWI

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.93%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.29%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.78%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.05%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.11%

-2.65%

Сравнение комиссий DFAW и ACWI

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и ACWI

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAW and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 29.18% for ACWI. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.38% for ACWI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.32% for ACWI.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор