PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

DFAW и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и ACWI

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий DFAW и ACWI

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

8.55

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.39

+0.96

Корреляция

Корреляция между DFAW и ACWI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и ACWI

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и ACWI

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-56.00%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.04%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.68%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и ACWI

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.23%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.08%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.50%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.96%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.08%

-2.51%