PortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и ACWI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFAW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
28.85%
DFAW
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.46

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.77

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

DFAW:

1.11

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.48

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

DFAW:

2.11

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

DFAW:

3.86%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.70%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

DFAW:

-7.88%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.69%.


DFAW

С начала года

-3.40%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAW и ACWI

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%
График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAW: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAW: 0.46
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино DFAW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAW: 0.77
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега DFAW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAW: 1.11
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAW: 0.48
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина DFAW, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAW: 2.11
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.63
DFAW
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и ACWI

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.60%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и ACWI

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-6.94%
DFAW
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и ACWI

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 12.85% и 13.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
13.06%
DFAW
ACWI