PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAU и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и MGC


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.


DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Core Equity Market ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий DFAU и MGC

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAU vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAUMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.64

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.19

+0.24

DFAU vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAUMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между DFAU и MGC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и MGC

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и MGC

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAUMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-51.93%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.93%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.74%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.33%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.12%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и MGC

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.39% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAUMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.54%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.80%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.26%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.19%

-1.32%