Сравнение DFAU с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
DFAU и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или MGC.
Основные характеристики
| DFAU | MGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 27.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 11.99% |
| Макс. просадка | -23.61% | -52.20% |
| Current Drawdown | -3.09% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и MGC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и MGC
С начала года, DFAU показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и MGC
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и MGC
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MGC в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.18% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.30% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и MGC
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и MGC
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.