PortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAU и MGC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFAU и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.03%
65.79%
DFAU
MGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.46

MGC:

0.58

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.77

MGC:

0.93

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

MGC:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.46

MGC:

0.60

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.88

MGC:

2.43

Индекс Язвы

DFAU:

4.76%

MGC:

4.77%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.58%

MGC:

20.08%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

DFAU:

-11.17%

MGC:

-11.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность -7.17%, а MGC немного выше – -7.05%.


DFAU

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGC

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.28%

5 лет

16.21%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAU и MGC

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.46
MGC: 0.58
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.77
MGC: 0.93
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAU: 1.11
MGC: 1.14
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.46
MGC: 0.60
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.88
MGC: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.58
DFAU
MGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и MGC

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MGC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.22%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.25%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и MGC

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-11.23%
DFAU
MGC

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и MGC

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 14.26% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
14.48%
DFAU
MGC