PortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAU и GLDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.03%
77.64%
DFAU
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.46

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.77

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.46

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.88

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

DFAU:

4.76%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.58%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DFAU:

-11.17%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.31%.


DFAU

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAU и GLDM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.46
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.77
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAU: 1.11
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.46
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.88
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
2.60
DFAU
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и GLDM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.22%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и GLDM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-2.40%
DFAU
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и GLDM

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
8.06%
DFAU
GLDM