Сравнение DFAU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DFAU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или GLDM.
Основные характеристики
| DFAU | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 37.82% | 33.44% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 11.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 5.09 |
| Коэф-т Мартина | 19.29 | 15.13 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 14.62% |
| Макс. просадка | -23.61% | -21.63% |
| Текущая просадка | -0.38% | -6.72% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и GLDM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и GLDM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 25.99%, а GLDM немного ниже – 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и GLDM
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и GLDM
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.02% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и GLDM
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и GLDM
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 4.11%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.