PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DFAU is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и GLDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%1.66%

Correlation

The correlation between DFAU and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов DFAU и GLDM

Секторы
DFAU
GLDM

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

10.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%
100.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAU
32.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
GLDM

-

Промышленность

DFAU
10.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
GLDM

-

Здравоохранение

DFAU
8.5%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
GLDM

-

Энергетика

DFAU
4.6%
GLDM

-

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
GLDM
100.0%

Недвижимость

DFAU
0.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

DFAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.25

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.64

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.72

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

4.23

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.25

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.02

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DFAU и GLDM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.63%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-19.14%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.14%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.92%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-16.95%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.22%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

7.76%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и GLDM

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.47%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

23.00%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

26.38%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.90%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.85%

-0.12%

Сравнение комиссий DFAU и GLDM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и GLDM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 13.16% for DFAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GLDM.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.10% for GLDM.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор