PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и GLDM


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Core Equity Market ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий DFAU и GLDM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAUGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.92

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.35

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.74

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

10.04

-2.61

DFAU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.92

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFAU и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и GLDM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и GLDM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.63%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-19.14%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.92%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.68%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.05%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.22%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и GLDM

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.39%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.44%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

24.12%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

27.58%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.65%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.78%

+0.09%