PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAU с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с GLDM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

DFAU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или GLDM.

Корреляция

Корреляция между DFAU и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.62

GLDM:

1.93

Коэф-т Сортино

DFAU:

1.06

GLDM:

2.69

Коэф-т Омега

DFAU:

1.16

GLDM:

1.34

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.68

GLDM:

4.37

Коэф-т Мартина

DFAU:

2.56

GLDM:

11.30

Индекс Язвы

DFAU:

5.17%

GLDM:

3.13%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.80%

GLDM:

17.83%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DFAU:

-3.25%

GLDM:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 21.64%.

DFAU

С начала года

1.09%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

0.92%

1 год

12.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

21.64%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

24.59%

1 год

31.97%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAU и GLDM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и GLDM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.12%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и GLDM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и GLDM

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.47%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...