PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAU с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с ARKK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK).

DFAU и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или ARKK.

Корреляция

Корреляция между DFAU и ARKK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.03%
-48.89%
DFAU
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.46

ARKK:

0.39

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.77

ARKK:

0.85

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

ARKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.46

ARKK:

0.23

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.88

ARKK:

1.36

Индекс Язвы

DFAU:

4.76%

ARKK:

12.73%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.58%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

DFAU:

-11.17%

ARKK:

-67.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.94%.

DFAU

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-11.94%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

13.87%

5 лет

-0.54%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAU и ARKK

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.46
ARKK: 0.39
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.77
ARKK: 0.85
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAU: 1.11
ARKK: 1.11
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.46
ARKK: 0.23
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.88
ARKK: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.39
DFAU
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и ARKK

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.22%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и ARKK

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-67.54%
DFAU
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и ARKK

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 14.26%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
23.80%
DFAU
ARKK