PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%25.20%

Correlation

The correlation between DFAU and ARKK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.72

The correlation between DFAU and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и ARKK

Секторы
DFAU
ARKK

Технологии

32.7%
26.4%

Финансовые услуги

12.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.7%

Промышленность

10.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
27.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAU
32.7%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
ARKK
13.7%

Промышленность

DFAU
10.4%
ARKK
6.3%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
ARKK
10.9%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
ARKK
27.4%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
ARKK

-

Энергетика

DFAU
4.6%
ARKK

-

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
ARKK

-

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
ARKK

-

Недвижимость

DFAU
0.2%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

DFAU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.05

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.61

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.22

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

2.71

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.05

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.35

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DFAU и ARKK

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-80.97%

+57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-31.35%

+22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-39.56%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-77.23%

+53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-48.15%

+47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-30.13%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

14.09%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и ARKK

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

9.47%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

25.18%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

36.42%

-24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

46.29%

-29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

40.26%

-23.53%

Сравнение комиссий DFAU и ARKK

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и ARKK

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and ARKK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs -5.81% for ARKK. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for ARKK.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Dimensional and ARK. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.75% for ARKK.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор