PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK).

DFAU и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%25.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий DFAU и ARKK

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.40

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

3.60

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.32

+0.48

Корреляция

Корреляция между DFAU и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и ARKK

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и ARKK

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-80.97%

+57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-31.35%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-77.23%

+53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-55.71%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-29.81%

+24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

12.16%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и ARKK

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.39%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.59%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

27.62%

-17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

42.55%

-24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

46.38%

-29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

40.11%

-23.24%