PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAR и SPLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFAR с SPLG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

DFAR и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.62

SPLG:

0.60

Коэф-т Сортино

DFAR:

0.70

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

DFAR:

1.09

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.35

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

DFAR:

1.28

SPLG:

2.13

Индекс Язвы

DFAR:

5.99%

SPLG:

4.91%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.93%

SPLG:

19.54%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

DFAR:

-12.04%

SPLG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.85%.

DFAR

С начала года

-1.13%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-8.44%

1 год

10.92%

3 года

0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-2.43%

1 год

10.84%

3 года

15.45%

5 лет

16.19%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DFAR и SPLG

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и SPLG

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPLG в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.90%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и SPLG

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и SPLG

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 4.44% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...