Сравнение DFAR с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DFAR и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DFAR и SPLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SPLG
Основные характеристики
DFAR:
0.79
SPLG:
1.71
DFAR:
1.15
SPLG:
2.31
DFAR:
1.15
SPLG:
1.31
DFAR:
0.52
SPLG:
2.58
DFAR:
2.59
SPLG:
10.68
DFAR:
4.82%
SPLG:
2.04%
DFAR:
15.74%
SPLG:
12.62%
DFAR:
-32.27%
SPLG:
-54.52%
DFAR:
-8.66%
SPLG:
-2.55%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.91%.
DFAR
2.66%
1.49%
-1.93%
12.35%
N/A
N/A
SPLG
1.91%
-1.75%
7.26%
19.24%
15.79%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SPLG
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и SPLG
DFAR
SPLG
Сравнение DFAR c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SPLG
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.82% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SPLG
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SPLG
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.