Сравнение DFAR с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DFAR и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DFAR и SPLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SPLG
Основные характеристики
DFAR:
0.77
SPLG:
0.56
DFAR:
1.14
SPLG:
0.91
DFAR:
1.15
SPLG:
1.13
DFAR:
0.63
SPLG:
0.58
DFAR:
2.37
SPLG:
2.24
DFAR:
5.76%
SPLG:
4.83%
DFAR:
17.74%
SPLG:
19.21%
DFAR:
-32.27%
SPLG:
-54.52%
DFAR:
-10.58%
SPLG:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.30%.
DFAR
0.51%
11.34%
-4.07%
13.55%
N/A
N/A
SPLG
-3.30%
13.76%
-4.52%
10.72%
15.90%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SPLG
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и SPLG
DFAR
SPLG
Сравнение DFAR c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SPLG
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPLG в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.85% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SPLG
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SPLG
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 7.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.