Сравнение DFAR с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DFAR и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SPLG.
Основные характеристики
DFAR | SPLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 19.29% |
Дох-ть за 1 год | 27.33% | 28.36% |
Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.27 |
Дневная вол-ть | 18.36% | 12.56% |
Макс. просадка | -32.27% | -54.50% |
Текущая просадка | -3.21% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и SPLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SPLG
С начала года, DFAR показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 19.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SPLG
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SPLG
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPLG в 0.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SPLG
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SPLG
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 2.99%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.