PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. DFAI is actively managed, while VGK is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.55%/yr vs 8.48%/yr for VGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 6.81%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.92%

Correlation

The correlation between DFAI and VGK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between DFAI and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и VGK

Секторы
DFAI
VGK

Финансовые услуги

22.5%
23.9%

Промышленность

19.5%
19.5%

Технологии

9.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.8%
5.4%

Здравоохранение

8.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.8%

Энергетика

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
VGK
23.9%

Промышленность

DFAI
19.5%
VGK
19.5%

Технологии

DFAI
9.3%
VGK
8.3%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
VGK
5.4%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
VGK
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
VGK
6.8%

Энергетика

DFAI
6.8%
VGK
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
VGK
8.5%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
VGK
3.3%

Недвижимость

DFAI
1.5%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

DFAI vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.21

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.77

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.54

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

5.73

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.28

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VGK

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-63.61%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.09%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.31%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-32.74%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.31%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-13.34%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.25%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VGK

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.63%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.81%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

15.41%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.90%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.96%

-3.26%

Сравнение комиссий DFAI и VGK

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VGK

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VGK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAI and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.63%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 8.48% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

VGK has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.24% for DFAI.

DFAI is categorized as Global Equities, while VGK is Europe Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.06% for VGK.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор