Сравнение DFAI с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
DFAI и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или VGK.
Основные характеристики
| DFAI | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.67% | 7.07% |
| Дох-ть за 3 года | 3.23% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 13.29% |
| Макс. просадка | -27.44% | -63.61% |
| Current Drawdown | -3.27% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между DFAI и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и VGK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 2.40%, а VGK немного ниже – 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и VGK
DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAI c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и VGK
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VGK в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.44% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.33% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и VGK
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и VGK
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.