PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAE с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.66%
74.18%
DFAE
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.85

VUG:

2.11

Коэф-т Сортино

DFAE:

1.26

VUG:

2.74

Коэф-т Омега

DFAE:

1.16

VUG:

1.39

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.67

VUG:

2.81

Коэф-т Мартина

DFAE:

3.37

VUG:

11.02

Индекс Язвы

DFAE:

3.78%

VUG:

3.31%

Дневная вол-ть

DFAE:

15.02%

VUG:

17.27%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

DFAE:

-8.47%

VUG:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 34.89%.


DFAE

С начала года

8.74%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.59%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

34.89%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

12.16%

1 год

35.02%

5 лет

18.91%

10 лет

15.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и VUG

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.852.11
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.262.74
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.39
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.672.81
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3711.02
DFAE
VUG

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
2.11
DFAE
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VUG

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VUG в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.33%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VUG

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.47%
-2.41%
DFAE
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VUG

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
4.86%
DFAE
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab