PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и VUG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
55.05%
DFAE
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.50

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.83

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

DFAE:

1.11

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.51

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.53

VUG:

2.27

Индекс Язвы

DFAE:

6.04%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.49%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

DFAE:

-7.31%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%.


DFAE

С начала года

2.27%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.60%

1 год

8.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и VUG

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.50
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.83
VUG: 0.96
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.11
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.51
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.53
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.58
DFAE
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VUG

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VUG

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-13.14%
DFAE
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VUG

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 10.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
16.82%
DFAE
VUG