Сравнение DFAE с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DFAE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VUG.
Основные характеристики
| DFAE | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 15.18% | 35.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.90% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 15.60% |
| Макс. просадка | -32.21% | -50.68% |
| Current Drawdown | -9.51% | -3.77% |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VUG
С начала года, DFAE показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VUG
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VUG
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VUG в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.31% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VUG
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VUG
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.