Сравнение DFAE с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DFAE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VUG
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
DFAE vs. VUG — Ранг доходности на риск
DFAE
VUG
Сравнение DFAE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.82 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.32 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.19 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 4.15 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.82 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VUG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VUG
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VUG
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -50.68% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.53% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -35.61% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -12.25% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -7.13% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.72% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VUG
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.12% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.70% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.70% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.22% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.38% | -3.89% |