PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и VTV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
56.70%
DFAE
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

VTV:

1.79

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.74%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и VTV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
VTV: 0.70
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.43
DFAE
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VTV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VTV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-8.36%
DFAE
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VTV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 10.96% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
11.20%
DFAE
VTV