Сравнение DFAE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFAE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VTV.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VTV
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.74%.
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
VTV
21.74%
1.65%
12.77%
29.27%
11.77%
10.57%
Основные характеристики
| DFAE | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 10.23% |
| Макс. просадка | -32.21% | -59.27% |
| Текущая просадка | -8.24% | -0.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VTV
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DFAE и VTV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VTV
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VTV
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VTV
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.