Сравнение DFAE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFAE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VTV.
Основные характеристики
| DFAE | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.23% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 13.58% | 17.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.18% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 10.02% |
| Макс. просадка | -32.21% | -59.27% |
| Current Drawdown | -8.84% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VTV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VTV
С начала года, DFAE показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 6.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VTV
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VTV
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VTV в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.29% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.43% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VTV
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VTV
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.