PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV).

DFAE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий DFAE и VTV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

DFAE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.12

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.61

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.44

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.48

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFAE и VTV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VTV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VTV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-59.27%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.32%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-17.04%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-4.58%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.92%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.51%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VTV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

3.65%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.71%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.89%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.88%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.67%

+0.82%