PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и SPYG


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.


DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий DFAC и SPYG

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.81

+0.45

DFAC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между DFAC и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и SPYG

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPYG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и SPYG

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SPYG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-67.63%

+44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.76%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.06%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-24.48%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.55%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и SPYG

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.30%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.32%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.90%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.42%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.13%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.57%

-3.27%