Сравнение DFAC с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DFAC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 18.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и SPYG
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAC vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DFAC
SPYG
Сравнение DFAC c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.81 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и SPYG
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и SPYG
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -67.63% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.76% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -9.06% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -24.48% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.55% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и SPYG
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.30%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.32% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.90% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 22.42% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.13% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.57% | -3.27% |