Сравнение DFAC с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DFAC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или SPYG.
Основные характеристики
| DFAC | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 34.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 44.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 18.75 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 17.04% |
| Макс. просадка | -23.12% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAC и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и SPYG
С начала года, DFAC показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и SPYG
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAC c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и SPYG
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и SPYG
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и SPYG
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 4.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.