PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESVYM
Дох-ть с нач. г.-4.75%3.51%
Дох-ть за 1 год10.25%10.14%
Дох-ть за 3 года1.11%6.77%
Дох-ть за 5 лет4.51%8.99%
Дох-ть за 10 лет6.09%9.53%
Коэф-т Шарпа0.570.98
Дневная вол-ть19.33%10.93%
Макс. просадка-65.49%-56.98%
Current Drawdown-6.64%-5.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DES и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DES и VYM

С начала года, DES показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.09% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.54%
13.25%
DES
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий DES и VYM

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.21

Сравнение коэффициента Шарпа DES и VYM

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
0.98
DES
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VYM

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VYM в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.97%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DES и VYM

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
-5.03%
DES
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VYM

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
3.35%
DES
VYM