PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DES и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.06%
9.80%
DES
VYM

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.92% соответственно.


DES

С начала года

14.68%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

13.06%

1 год

27.39%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

VYM

С начала года

19.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

9.21%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

10.85%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Основные характеристики


DESVYM
Коэф-т Шарпа1.452.67
Коэф-т Сортино2.203.80
Коэф-т Омега1.271.49
Коэф-т Кальмара3.115.43
Коэф-т Мартина7.5717.26
Индекс Язвы3.78%1.63%
Дневная вол-ть19.75%10.55%
Макс. просадка-65.49%-56.98%
Текущая просадка-3.09%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DES и VYM

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
График комиссии DES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DES и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.452.73
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.203.88
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.50
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.115.54
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5717.57
DES
VYM

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.73
DES
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VYM

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.80%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%2.44%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.78%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DES и VYM

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-1.58%
DES
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VYM

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.21%
3.80%
DES
VYM