Сравнение DES с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DES и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или VYM.
Основные характеристики
| DES | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 16.96% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 19.23% | 10.84% |
| Макс. просадка | -65.49% | -56.98% |
| Current Drawdown | -5.24% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между DES и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и VYM
С начала года, DES показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VYM
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VYM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VYM в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.87% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 2.94% | 2.68% | 2.45% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.95% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VYM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VYM
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.