Сравнение DES с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DES и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или VYM.
Доходность
Сравнение доходности DES и VYM
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.92% соответственно.
DES
14.68%
2.76%
13.06%
27.39%
8.41%
7.65%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
DES | VYM | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.67 |
Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.80 |
Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 3.11 | 5.43 |
Коэф-т Мартина | 7.57 | 17.26 |
Индекс Язвы | 3.78% | 1.63% |
Дневная вол-ть | 19.75% | 10.55% |
Макс. просадка | -65.49% | -56.98% |
Текущая просадка | -3.09% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VYM
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DES и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VYM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.78%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.80% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VYM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VYM
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.