Сравнение DES с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DES и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.27% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VYM
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DES vs. VYM — Ранг доходности на риск
DES
VYM
Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.65 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.96 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DES и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VYM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VYM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -56.98% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.52% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -15.84% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -35.21% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -4.80% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.25% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.59% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VYM
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.59% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.96% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 15.14% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 13.96% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.32% | +5.65% |