Сравнение DES с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DES и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или VYM.
Корреляция
Корреляция между DES и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и VYM
Основные характеристики
DES:
0.00
VYM:
0.59
DES:
0.17
VYM:
0.98
DES:
1.02
VYM:
1.14
DES:
0.00
VYM:
0.69
DES:
0.01
VYM:
2.73
DES:
9.02%
VYM:
3.66%
DES:
21.76%
VYM:
15.86%
DES:
-65.49%
VYM:
-56.98%
DES:
-17.16%
VYM:
-6.19%
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.91% против 9.48% соответственно.
DES
-9.32%
10.70%
-14.07%
0.04%
12.34%
5.91%
VYM
-0.70%
9.66%
-3.12%
9.31%
13.78%
9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VYM
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DES и VYM
DES
VYM
Сравнение DES c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VYM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VYM в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 3.16% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VYM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VYM
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.