Сравнение DERM с SGMO
DERM (Journey Medical Corporation) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DERM in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, SGMO in Biotechnology. Over the past 3 years, DERM returned 55.43%/yr vs -44.53%/yr for SGMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DERM и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DERM показывает доходность -22.57%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -48.81%.
DERM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 14.59%
- С начала года
- -22.57%
- 6 месяцев
- -24.72%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- 55.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 60.21%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -56.64%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- -54.39%
- 10 лет*
- -29.61%
Сравнение доходности по годам DERM и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DERM Journey Medical Corporation | -22.57% | 97.19% | -32.12% | 200.00% | -64.31% | -43.37% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -48.81% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -26.11% |
Correlation
The correlation between DERM and SGMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DERM:
$163.01M
SGMO:
$83.77M
DERM:
-$0.38
SGMO:
-$0.38
DERM:
2.31
SGMO:
2.00
DERM:
$64.68M
SGMO:
$34.56M
DERM:
$28.33M
SGMO:
$25.51M
DERM:
-$2.87M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DERM vs. SGMO — Ранг доходности на риск
DERM
SGMO
Сравнение DERM c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Journey Medical Corporation (DERM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DERM | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.65 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.33 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DERM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DERM и SGMO
Максимальная просадка DERM за все время составила -89.11%, что меньше максимальной просадки SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DERM и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DERM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.11% | -99.80% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -86.32% | +33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -96.48% | +33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -99.57% | +62.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -84.04% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 42.47% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DERM и SGMO
Текущая волатильность для Journey Medical Corporation (DERM) составляет 23.31%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что DERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DERM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 41.78% | -18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.66% | 115.52% | -61.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.92% | 125.65% | -61.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.70% | 112.72% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.70% | 98.46% | -7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DERM и SGMO
Ни DERM, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DERM и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Journey Medical Corporation и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DERM and SGMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (41.78%) compared to DERM (23.31%). In terms of maximum drawdown, DERM dropped -89.11% vs SGMO's -99.80%.
DERM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DERM и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор