Сравнение DERM с SGMO
DERM (Journey Medical Corporation) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DERM in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, SGMO in Biotechnology. Over the past 3 years, DERM returned 49.54%/yr vs -60.27%/yr for SGMO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DERM и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DERM показывает доходность -19.33%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -82.38%.
DERM
- 1 день
- -9.20%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -23.49%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -60.02%
- С начала года
- -82.38%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -87.29%
- 3 года*
- -60.27%
- 5 лет*
- -63.87%
- 10 лет*
- -34.56%
Сравнение доходности по годам DERM и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DERM Journey Medical Corporation | -19.33% | 97.19% | -32.12% | 200.00% | -64.31% | -38.16% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -25.30% |
Correlation
The correlation between DERM and SGMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
DERM:
$169.84M
SGMO:
$28.83M
DERM:
-$0.38
SGMO:
-$0.38
DERM:
2.41
SGMO:
0.69
DERM:
$64.68M
SGMO:
$34.56M
DERM:
$28.33M
SGMO:
$25.51M
DERM:
-$2.87M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DERM vs. SGMO — Ранг доходности на риск
DERM
SGMO
Сравнение DERM c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Journey Medical Corporation (DERM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DERM | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.97 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.89 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DERM и SGMO
Максимальная просадка DERM за все время составила -89.11%, что меньше максимальной просадки SGMO в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DERM и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DERM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.11% | -99.85% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -89.99% | +37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -97.42% | +34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -99.85% | +65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.14% | -84.06% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 46.24% | -23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DERM и SGMO
Текущая волатильность для Journey Medical Corporation (DERM) составляет 16.38%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 90.94%. Это указывает на то, что DERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DERM | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 90.94% | -74.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.89% | 145.59% | -90.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.95% | 138.75% | -74.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.48% | 116.27% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.48% | 100.41% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DERM и SGMO
Ни DERM, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DERM и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Journey Medical Corporation и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DERM and SGMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (90.94%) compared to DERM (16.38%). In terms of maximum drawdown, DERM dropped -89.11% vs SGMO's -99.85%.
DERM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DERM и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор