Сравнение DERM с SGMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DERM с SGMO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Journey Medical Corporation (DERM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DERM или SGMO.

Корреляция

Корреляция между DERM и SGMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DERM и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Journey Medical Corporation (DERM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DERM

SGMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DERM:

0.91

SGMO:

0.20

Коэф-т Сортино

DERM:

1.68

SGMO:

1.50

Коэф-т Омега

DERM:

1.20

SGMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

DERM:

0.97

SGMO:

0.30

Коэф-т Мартина

DERM:

3.48

SGMO:

0.75

Индекс Язвы

DERM:

18.50%

SGMO:

40.32%

Дневная вол-ть

DERM:

70.85%

SGMO:

148.51%

Макс. просадка

DERM:

-89.55%

SGMO:

-99.40%

Текущая просадка

DERM:

-36.87%

SGMO:

-98.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DERM:

$144.40M

SGMO:

$158.56M

EPS

DERM:

-$0.72

SGMO:

-$0.49

Коэффициент P/S

DERM:

2.57

SGMO:

2.74

Коэффициент P/B

DERM:

7.20

SGMO:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

DERM:

$43.10M

SGMO:

$57.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

DERM:

$29.04M

SGMO:

$54.75M

EBITDA (12 мес.)

DERM:

$662.00K

SGMO:

-$46.71M

Доходность по периодам

С начала года, DERM показывает доходность 59.85%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -30.82%.

DERM

С начала года

59.85%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

2.12%

1 год

79.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGMO

С начала года

-30.82%

1 месяц

-15.91%

6 месяцев

-23.36%

1 год

37.95%

5 лет

-38.63%

10 лет

-26.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DERM и SGMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DERM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DERM c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Journey Medical Corporation (DERM) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DERM: 0.91

SGMO: 0.20

Коэффициент Сортино

DERM: 1.68

SGMO: 1.50

Коэффициент Омега

DERM: 1.20

SGMO: 1.20

Коэффициент Кальмара

DERM: 0.97

SGMO: 0.31

Коэффициент Мартина

DERM: 3.48

SGMO: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа DERM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SGMO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DERM и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DERM

SGMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DERM и SGMO

Ни DERM, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DERM и SGMO

Максимальная просадка DERM за все время составила -89.55%, что меньше максимальной просадки SGMO в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DERM и SGMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DERM

SGMO

Волатильность

Сравнение волатильности DERM и SGMO

Текущая волатильность для Journey Medical Corporation (DERM) составляет 26.70%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 38.05%. Это указывает на то, что DERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DERM

SGMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DERM и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Journey Medical Corporation и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DERM с SGMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DERM и SGMO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DERM и SGMO

DERM

SGMO

Сравнение DERM c SGMO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DERM и SGMO

Просадки

Сравнение просадок DERM и SGMO

Волатильность

Сравнение волатильности DERM и SGMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DERM и SGMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество