PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMS.L с DEMR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMS.L с DEMR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and DEMR.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD while DEMR.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMS.L returned 10.98%/yr vs 10.94%/yr for DEMR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEMS.L и DEMR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEMS.L торгуется в GBp, в то время как DEMR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMS.L показывает доходность 19.21%, а DEMR.L немного выше – 19.47%.

DEMS.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.04%
С начала года
19.21%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.11%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

DEMR.L

1 день
-0.25%
1 месяц
0.97%
С начала года
19.47%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.43%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMS.L и DEMR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		19.21%12.50%7.08%14.64%-2.59%15.41%-9.66%14.70%2.60%9.40%
DEMR.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.47%12.02%7.26%15.34%-2.72%15.04%-9.21%13.90%-2.47%15.61%

Correlation

The correlation between DEMS.L and DEMR.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between DEMS.L and DEMR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMS.L и DEMR.L

Секторы
DEMS.L
DEMR.L

Финансовые услуги

24.6%
23.8%

Технологии

22.0%
22.9%

Промышленность

11.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.0%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.2%

Недвижимость

4.6%
4.6%

Энергетика

4.5%
4.5%

Коммунальные услуги

4.1%
4.2%

Здравоохранение

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

DEMS.L
24.6%
DEMR.L
23.8%

Технологии

DEMS.L
22.0%
DEMR.L
22.9%

Промышленность

DEMS.L
11.1%
DEMR.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

DEMS.L
8.2%
DEMR.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

DEMS.L
8.1%
DEMR.L
8.0%

Сырьевые материалы

DEMS.L
5.9%
DEMR.L
5.9%

Коммуникационные услуги

DEMS.L
5.1%
DEMR.L
5.2%

Недвижимость

DEMS.L
4.6%
DEMR.L
4.6%

Энергетика

DEMS.L
4.5%
DEMR.L
4.5%

Коммунальные услуги

DEMS.L
4.1%
DEMR.L
4.2%

Здравоохранение

DEMS.L
1.7%
DEMR.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с DEMS.L:
DEMS.L с VFEG.LDEMS.L с GGRG.LDEMS.L с NDIA.LDEMS.L с AEME.LDEMS.L с EMHD.LDEMS.L с EIMI.LDEMS.L с AUEG.L
Часто сравнивают с DEMR.L:
DEMR.L с UC79.LDEMR.L с DEM.LDEMR.L с XDEX.LDEMR.L с EMV.LDEMR.L с EMXC.LDEMR.L с EXCS.LDEMR.L с HMEF.L

Доходность на риск

DEMS.L vs. DEMR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMR.L
Ранг доходности на риск DEMR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMR.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMR.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMR.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMR.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMS.L c DEMR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMS.LDEMR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.12

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.95

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.18

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

14.46

+1.06

DEMS.L vs. DEMR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMS.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMR.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMS.L и DEMR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMS.L и DEMR.L

Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки DEMR.L в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и DEMR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMS.LDEMR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-29.06%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.77%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.17%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.67%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.62%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.11%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMS.L и DEMR.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) составляет 4.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMS.LDEMR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.92%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.93%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

13.36%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

13.97%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.53%

+3.43%

Сравнение комиссий DEMS.L и DEMR.L

И DEMS.L, и DEMR.L имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMS.L и DEMR.L

Ни DEMS.L, ни DEMR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEMS.L and DEMR.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEMS.L and DEMR.L have the same expense ratio: 0.46% per year.

DEMS.L tracks MSCI EM NR USD, while DEMR.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMS.L и DEMR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор