Сравнение DEMR.L с GLDW.L
DEMR.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - DEMR.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMR.L returned 9.76%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DEMR.L charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMR.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMR.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMR.L показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.
DEMR.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMR.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMR.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 18.59% | 20.63% | 5.41% | 21.41% | -13.08% | 5.43% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.71% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6.27% |
Correlation
The correlation between DEMR.L and GLDW.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMR.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
DEMR.L
GLDW.L
Сравнение DEMR.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMR.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.82 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4.75 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DEMR.L и GLDW.L
Максимальная просадка DEMR.L за все время составила -36.98%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMR.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -21.42% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -17.74% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -17.74% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -21.42% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -15.82% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.39% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 6.81% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMR.L и GLDW.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.82% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 20.82% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 24.07% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.35% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.18% | -0.20% |
Сравнение комиссий DEMR.L и GLDW.L
DEMR.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMR.L и GLDW.L
Ни DEMR.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEMR.L and GLDW.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for DEMR.L.
DEMR.L is categorized as Emerging Markets Equities, while GLDW.L is Precious Metals. DEMR.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.46% for DEMR.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMR.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор