PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMR.L с DEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMR.L с DEMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMR.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - DEMR.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMR.L returned 9.76%/yr vs 9.79%/yr for DEMS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEMR.L и DEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEMR.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMR.L показывает доходность 18.59%, а DEMS.L немного выше – 18.66%.

DEMR.L

1 день
-0.67%
1 месяц
4.76%
С начала года
18.59%
6 месяцев
19.00%
1 год
29.49%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DEMS.L

1 день
0.34%
1 месяц
4.92%
С начала года
18.66%
6 месяцев
19.30%
1 год
29.76%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMR.L и DEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMR.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		18.59%20.63%5.41%21.41%-13.08%13.97%-6.44%18.38%-7.94%26.61%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		18.66%20.99%5.29%20.69%-13.00%14.36%-6.89%19.30%-8.13%26.22%

Correlation

The correlation between DEMR.L and DEMS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between DEMR.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMR.L и DEMS.L

Секторы
DEMR.L
DEMS.L

Финансовые услуги

25.5%
23.9%

Технологии

16.7%
22.9%

Промышленность

11.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.9%

Сырьевые материалы

6.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.1%

Недвижимость

5.0%
4.6%

Коммунальные услуги

4.8%
4.2%

Энергетика

4.8%
4.4%

Здравоохранение

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

DEMR.L
25.5%
DEMS.L
23.9%

Технологии

DEMR.L
16.7%
DEMS.L
22.9%

Промышленность

DEMR.L
11.7%
DEMS.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

DEMR.L
8.9%
DEMS.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

DEMR.L
8.7%
DEMS.L
7.9%

Сырьевые материалы

DEMR.L
6.5%
DEMS.L
5.9%

Коммуникационные услуги

DEMR.L
5.5%
DEMS.L
5.1%

Недвижимость

DEMR.L
5.0%
DEMS.L
4.6%

Коммунальные услуги

DEMR.L
4.8%
DEMS.L
4.2%

Энергетика

DEMR.L
4.8%
DEMS.L
4.4%

Здравоохранение

DEMR.L
2.0%
DEMS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DEMR.L:
DEMR.L с UC79.LDEMR.L с XDEX.LDEMR.L с 3USL.LDEMR.L с EMV.LDEMR.L с EXCS.LDEMR.L с DEM.LDEMR.L с EMXC.L
Часто сравнивают с DEMS.L:
DEMS.L с GGRG.LDEMS.L с VFEG.LDEMS.L с NDIA.LDEMS.L с AEME.LDEMS.L с EMHD.LDEMS.L с EIMI.LDEMS.L с DGSE.L

Доходность на риск

DEMR.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMR.L
Ранг доходности на риск DEMR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMR.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMR.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMR.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMR.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMR.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMR.LDEMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.26

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.78

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.60

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMR.L vs. DEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMR.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMS.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMR.L и DEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMR.LDEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок DEMR.L и DEMS.L

Максимальная просадка DEMR.L за все время составила -36.98%, примерно равная максимальной просадке DEMS.L в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMR.L и DEMS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMR.LDEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-37.83%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.84%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-14.77%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-28.11%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.46%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.68%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMR.L и DEMS.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DEMR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMR.LDEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.71%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.14%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.09%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.93%

+0.05%

Сравнение комиссий DEMR.L и DEMS.L

И DEMR.L, и DEMS.L имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMR.L и DEMS.L

Ни DEMR.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEMR.L and DEMS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEMR.L and DEMS.L have the same expense ratio: 0.46% per year.

DEMR.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMR.L и DEMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор