Сравнение DEM.L с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DEM.L и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM.L или SCHE.
Основные характеристики
| DEM.L | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.25% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.10% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.82 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 15.16% |
| Макс. просадка | -34.40% | -36.16% |
| Текущая просадка | -7.78% | -9.38% |
Корреляция
Корреляция между DEM.L и SCHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и SCHE
С начала года, DEM.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 15.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM.L и SCHE
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM.L c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и SCHE
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHE в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.18% | 8.46% | 9.00% | 5.71% | 6.19% | 5.40% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и SCHE
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и SCHE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 4.77%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.